Нужен ли отдельный VPN-клиент?

Нет. Ваши приложения обращаются к доменам AI Proxy по HTTPS.

Где посмотреть статус?

Страница Статус и JSON GET /pub/v1/status — агрегировано по категориям маршрутов.

Как сменить модель?

Укажите другое имя модели в запросе; маршрутизация и списание выполняются прокси.